Selon la légende, l’image de la Vierge de l’ Almudena fut cachée dans les murailles de Madrid en prévision d’une attaque musulmane en 712. Plus tard, au XIe siècle, la ville fut reconquise par des troupes chrétiennes sous les ordres d’ Alfonso VI qui se mirent immédiatement à la recherche de la statue sans savoir exactement où chercher. Après quelques jours de prières, alors qu’un cortège passait par la ‘cuesta de la Vega’(zone de l’antique al-mudanya, ou ville musulmane), un pan de mur s’écroula, dégageant le creux où la Vierge avait été cachée, intacte après le passage des siècles, et éclairée de deux bougies encore allumées. Depuis ce moment elle fut déclarée Patronne de Madrid. Actuellement, on peut voir cette sculpture dans la cathédrale de Sainte Marie de l’Almudena.
Le jour de l’Almudena est l’une des principales fêtes de la capitale d’Espagne. C’est une célébration à saveur purement locale où le religieux et le profane se donnent la main dans toute une série d’actes ludiques et traditionnels. Le matin a lieu une offrande florale de grande munificence, suivie d’une messe solennelle en honneur de la patronne de Madrid qui en suite est promenée en procession dans les rues principales du centre de la ville entre la Plaza Mayor et la cathédrale de l’ Almudena. Le centre de la capitale se remplit toute la journée de « chulapos et de chulapas » portant pour l’occasion les habitants le costume régional de la ville. Une version plus moderne a lieu avec la célébration du Festival « Castañas y Buñuelos »(Châtaignes et Beignets), le quel depuis 2014 essaye de réinventer le concept de bal public avec une musique actuelle et de qualité.