Les grecs fondèrent au VIe siècle av.J.C. une colonie qu’ils nommèrent Hemeroscopeion. Des siècles plus tard, les romains y édifièrent une fortification sur le promontoire et à ses pieds, un bourg qu’ils appelèrent Dianum, à cause de la proximité d’un temple à la déesse Diane. Ce fut probablement une ville d’une certaine importance puis que les Wisigoths y placèrent un diocèse avec sa cathédrale.
À partir du VIIIe siècle elle fut au pouvoir de l’émir de Cordoue, faisant partie de la cora de Balansiya (Valence), jusqu’à 1010 quand un guerrier étranger: Muyahid Al-Muwafaq,anciencommandant du caudillo Almanzor, profite de la décomposition du califat pour convertir Denia en capitale d’un royaume de Taifa. En 1015, avec une flotte de plus de cent nefs il fait la conquête des îles Baléares et pour un an de la Sardaigne. De même, il s’appropria des terres vers le centre de la péninsule, prenant les Places Fortes de Alcoy, Villena, et Biar, entre autres.
Ces années là, de nombreux écrivains et ulemas (sages, savants) vinrent et formèrent une cour brillante. Son héritier: Al-Dawla, fils d’une chrétienne fera preuve d’une tolérance religieuse notable (il inscrivit même les églises de son territoire au diocèse de Barcelone) et d’un grand raffinement. En 1076, Al-Muqtadur, roi taifa de Saragosse conquit ce royaume, et il se forma alors un taifa à Majorque.
Après dépendre des gouverneurs almoravides et almohades de Valence, le roi Jaime I d’Aragon conquit la alcazaba en 1244. Après la défaite, une grande partie de la population musulmane de Denia émigra. En 1298, le roi Jaime II cède les lieux au chevalier Poncio de Ampurias et en 1356 elle tombe sous la dépendance de Gandia. Les Rois Catholiques en 1487 la cèdent à la famille castillane de Sandoval-Rojas, marquis de Denia à partir de 1494.
Photografie anciènne du Château de Denia
En 1521, les artisans et paysans valenciens qui formaient l’armée des «agermanados» (confrères) commandés par Vicente Peris, prirent le château de Polop, bombardèrent, incendièrent et mirent à sac la localité, assassinant quelques sept cents mauresques.
En 1599, le Marquis de Denia (et Duc de Lerma), ami du jeune roi Felipe III lui offrit des fêtes magnifiques dans son château ; Lope de Vega en dit mille louanges dans son œuvre poétique Les Fêtes de Denia. Cinq ans plus tard, la religieuse augustine locale de surnom «la Santeta» obtient du Roi la financiation de la construction du couvent de son Ordre, et dix ans plus tard, Felipe III, concède le titre de «ciudad» (ville).
Pendant la Guerre de Succession, ce fut la première ville espagnole à proclamer roi l’archiduc Carlos de Austria. En 1708 elle fut assiégée par les troupes de Felipe V et dut se rendre. La ville reviendra au patrimoine de la Couronne en 1804. Après les destructions dues à l’occupation française pendant la Guerre d’Indépendance, en 1859, elle cesse d’être une place militaire, commençant une période d’expansion économique où joua un grand rôle l’exportation de raisins secs vers l’Angleterre. Ce négoce apporta le style de la construction typique de la zone: le riu-rau.
Au cours des dernières décades, elle a développé ses activités portuaires, la pêche et le tourisme. De plus elle servit de scène au tournage de films, et la visitèrent Samuel Bronston, le fils de Errol Flynn, Faye Dunaway, Gina Lollobrigida, Mia Farrow, Christopher Lee, Rachel Welch et Richard Chamberlain entre autres…