Grâce à toute la richesse naturelle de la province, le tourisme actif à Burgos propose maintes possibilités sportives et d’activités en pleine nature, différentes et toutes aussi prenantes. Le nord de la province recèle des sites importants comme le barrage de l’Ebre avec son lac et les divers Parcs des: Hoces (gorges) du Haut Ebre et du Rudrón et Les Monts Obarenes – San Zadornil, pour toutes activités de montagne, parmi les quelles, il nous faut signaler celles reliées aux avirons et les descentes de rivières dans toutes sortes d’embarcations, la plus habituelle étant le kayak ouvert et insubmersible faisant de cette traversée une odyssée passionnante. Les Montagnes de la Demanda, avec quelques points importants tels les lagunes de Neila, est un autre centre important de tourisme actif à Burgos où la randonnée, la spéléologie, monter en VTT et autres sont très courants. D’autre part, Le Chemin de Saint Jacques traverse une bonne partie de la province et favorise certains sports en plein air tout au long de cette voie entre Roncesvaux et Saint Jacques de Compostelle.
De première importance est la visite de la Grotte Palomera dans l’espace Naturel Ojo Guareña. Elle l’est au niveau international car elle a été déclarée Monument Historique Artistique en 1970 pour sa richesse archéologique. Les entreprises consacrées au tourisme actif de la province de Burgos se sont installées dans les municipalités de Burgos, Aranda del Duero, Covarrubias ou Frias. En voici quelques unes classées par municipalité, site naturel et activités dont chacune est responsable: